PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF / PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF (美股代號: ZROZ)

golazylife

8 年前

ZROZ 成立於2009/10/30，主要投資地區為美國，投資標的為長期債券，以追求 BofA Merrill Lynch Long US Treasury Principal STRIPS Index 績效為目標。

(source: https://unsplash.com/collections/curated/120)

Pimco 20+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund (NYSEArca: ZROZ)，追蹤的指數為BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index，採用的是取樣追蹤方法，所以未必會和指數貼近，費用率為0.15%，競爭對手是iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (NYSEArca: TLT)和Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEArca: EDV)。名稱中的coupon是利率的意思，zero coupon bonds就是零票息債券，到期前不支付任何利息，到期時支付面額，如果投資人以面額折價買入，價差就是獲利。而指數中的STRIPS（Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities）是美國財政部自1985年起，發行時把中長期國債拆分，意思是註冊的證券本金和利息的分離交易。(source)

主要追蹤指數為 BofA Merrill Lynch Long US Treasury Principal STRIPS Index，持有長期債券20支，年週轉率 23%，低於該類別平均 27%。

基本資料 (資料更新日期 2016年9月26日):

總資產 (Total Assets): US$ 178.92 mil
平均成交量 (Avg Vol.): 50,784
12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 2.55%

每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.16%，沒有扣除額，投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.16%。

平均折溢價 (Prem/Discount):

年初至今: +0.11%
2015年: +0.04%

平均有效存續期間 (Avg Eff Duration): 27.43年

債券評級分佈: AAA 100%

Morningstar 資料沒有更新，改用 http://www.etf.com/ZROZ 的資料

債券持有期間:

20到30年: 100%

自 2009年10月成立以來，績效表現如下：

年化報酬率: 12.15% (通膨調整後為 10.4%)
若2009年12月投入 $10,000 (配息再投入)，到2016年9月資產預估為 $21,895 (通膨調整後為 $19,665)

(Portfolio 1 = ZROZ)

(圖示: 藍線為 ZROZ；紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

2009年至2016年間有三年是負報酬，分別是 2009年、2013年和2015年。

(圖示: 藍線為 ZROZ；紅線為 S&P 500)


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